Administración de Riesgo

Aquí le explicaré matemáticamente porque usted no debe elegir el tamaño de sus posiciones si no solamente su exposición, o sea conocer cuánto de su balance está dispuesto a perder de manera porcentual. Además le mostraré porque fallar en esto causará que usted pierda su dinero, con una simulación de Montecarlo.

 

Pérdidas y beneficios porcentuales.

 

Si usted tiene 10.000 USD y pierde el 10% y posteriormente gana el 10%, habrá perdido 100 USD,o sea un 1%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cambio si usted tiene 10.000 USD y pierde el 9.0909% y posteriormente gana el 10%, no habrá perdido dinero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede apreciar existe asimetría en la forma de ganar y perder dinero, cosa difícil de apreciar para traders que recién comienzan.

 

Las fórmulas que definen el riesgo o beneficio son (asumiendo que tiene un 50% de acierto en cada operación):

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo:

Si tengo en una cuenta 10.000 USD y quisiera realizar 100 operaciones de compra y ventas de EUR/USD durante varias semanas y considero que si no soy muy bueno prediciendo el mercado tendré solamente un 50% de posibilidades de acertar o incluso menos. Por lo cual si quiero tener un beneficio de 3000 USD (30%) por cada operación, debo estar dispuesto a perder como máximo  2307.7 USD (23.077%) por operación.

 

Cantidad de Lotes o Tamaño de Posición.

 

Si en una cuenta de 10.000 USD se consideró que lo máximo que puede perder en una operación es el 10% equivalente a 1000 USD, esta pérdida de 1.000 USD debe estar acotada dentro del movimiento de mercado que usted está especulando, o sea en el stop loss.

 

Supongamos por ejemplo que considera 100 puntos de stop loss, con lo cual usted concluye que por cada 1 punto de mercado perderá o ganará 10 USD sumando o restando en total 1000 USD por un movimiento de 100 puntos. Esto definirá el tamaño de la posición o la cantidad de lotes que debes usar.

 

(Un punto es un pip y un pip es el movimiento más pequeño que el corredor forex presenta en su plataforma. Recomiendo hacer pruebas con la cantidad más pequeña de lotes posible para conocer tu plataforma.)

 

Equivalencia EUR/USD.

0.01 Lotes = 0.1 USD por punto.

0.1 Lotes = 1 USD por punto.

1 Lote = 10 USD por punto.

10 Lotes = 100 USD por punto.

100 Lotes = 1000 USD por punto.

Esta tabla solamente aplica a pares de divisa con USD.

 

(Dependiendo del tipo de par de divisa que se opere debe realizarse el tipo de cambio correspondiente a cada moneda ya que no necesariamente 1 lote corresponde a 10 USD por punto, pero si está dentro del orden de magnitud, por eso es importante hacer las pruebas con lotes pequeños.)

 

Para concluir, se debe operar solamente 1 lote para perder o ganar 1000 USD en 100 puntos de un par de divisa que contenga USD.

 

Simulación de Montecarlo de 9 Retail-Trader  con un Market Maker.

 

Esta es una planilla excel en donde inicialmente el Market Maker tienen 100.000.000 USD y cada retail trader tiene 10.000 USD, luego de 2500 operaciones aleatorias se ve el resultado de cada operador de acuerdo a las caracteristicas de riesgos asumidas por cada uno. Cada trader de retail tiene un 50% de probabilidades de acierto.

 

Market Maker (MM) es la institución que entrega liquidez al mercado. Te permite comprar y vender a voluntad en cualquier momento. El MM efectúa esta actividad porque su beneficio viene de la diferencia entre el precio de compra y venta (spread). Al igual como una compra y venta de vehículos ofrece comprar un vehículo por un precio menor al de mercado de manera instantánea. Esto lo hace ya que está incentivado por la diferencia de precio entre la compra y venta.

 

Para mayor asesoría, favor contactar.

 

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